Quantitative risk analysis menurut sentosa (2009) adalah satu metode untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan kerusakan atau kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian. Apa saja pendekatan yang ada pada quantitative risk analysis?
Pada quantitaive risk analysis terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu:
1. Return
Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi atau disebut juga tingkat pengembalian atau keuntungan
a. Realized return : return yang telah terjadi. return ini dihitung berdasarkan data historis
b. Expected return : return yang diharapkan akah diperoleh oleh investor di masa mendatang
2. Varians
Varians merupakan selisih pendapatan, biaya dan keuntungan terhadap jumlah yang direncanakan. Varians yang lebih tinggi menandakan sebaran resiko yang diterima lebih tinggi.
3. Standart deviasi
Standart deviasi adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata (realized return) dari return yang diharapkan (expected return)
4. Coefficien of Variation
Menunjukkan risiko per unit of return dan menunjukkan perbandingan yang berarti ketika return yang diharapkan untuk dua pilihan investasi tidak sama
5. Covariance
Pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dua buah variabel
6. Value at Risk (VaR)
Kerugian terbesar yang mumngkin terjadi dalam rentan waktu tertentu yang diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Kerugian ini diantisipasi dengan mengalokasikan dana cadangan
Sumber: Analisis risiko kuantitatif