Bagaimana rumus untuk menghitung Value at Risk?


Terdapat rumus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai value at risk. Bagaimanakah caranya?

Terdapat dua macam VaR, yaitu VaR relatif dan VaR absolut.
gambar

Dalam bentuk yang lebih umum, VaR dapat ditentukan dari distribusi probabilitas dari nilai aset di masa depan f (w). Dengan tingkat kepercayaan (1 - α),
gambar

Hal ini berarti, luas daerah dari - sampai W* harus sama dengan c dimana pada tingkat kepercayaan (1 - α), nilai c = α.