Bagaimana penerapan manajemen risiko pada bank untuk menghindari krisis perbankan ?

Krisis perbankan merupakan salah satu masalah besar yang terjadi di seluruh bank yang ada di Indonesia maupun di negara lainnya. Manajemen risiko merupakan cara kita untuk mengatur risiko apa saja yang akan terjadi ketika kita mengambil sebuah tindakan. Lalu, dengan adanya manajemen risiko tersebut apakah bank dapat menghindari krisis perbankan ?
risk-management-lynx

Manajemen risiko merupakan proses dalam mengelola, mengontrol ketidakpastian yang berkaitan dengan risiko. Ada saatnya perbankan dihadapkan dengan berbagai risiko yang semakin kompleks sehingga perbankan diharuskan meningkatkan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terjadi seperti krisis perbankan.

Untuk mengatasi krisis tersebut, bank menggunakan Standar Based II dimana terdapat 8 jenis alternatif penilaian profil risiko yang wajib dikelola dan dilaporkan oleh seluruh bank yaitu penilaian risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Untuk mengelola risiko kredit, bank menerapkan manejemen risiko kredit dan wajib melaporkannya dalam laporan tahunan bank dengan harapan peluang atas kredit macet dapat diminimalisir. Sedangkan untuk mengelola risiko pasar yakni dengan melakukan inovasi secara terus-menerus terhadap model yang telah digunakan sesuai dengan standar yang ada.

Dalam pengelolaan risiko stratejik, bank harus mengidentifikasi analisis risiko yang membutuhkan banyak sumber daya yang berisiko tinggi. Bank juga harus memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi stratejik secara berkala. Dalam pengelolaan risiko reputasi, bank harus mencatat setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi seperti jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut.

Penerapan manajemen risiko dalam perbankan harus didukung dengan cara pengelolaannya dimana hal tersebut dapat dllakukan dengan empat cara, yaitu :

  1. Identifikasi, pengelolaan manajemen risiko dengan cara identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko tersebut telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan secara luas.
  2. Pengukuran, pengelolaan manajemen risiko dengan cara pengukuran wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk, portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
  3. Pemantauan, pengelolaan manajemen risiko dengan cara pemantauan dapat dilakukan dengan menyiapkan satu sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan.
  4. Pengendalian, pengelolaan manajemen risiko dengan proses pengendalian risiko yang memadai harus diterapkan oleh setiap bank untuk mengurangi potensi kerugian seperti penerbitan garansi, keamanan aset dan kredit derivatif.

Referensi :

Implementasi manajemen risiko merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh industri perbankan, terlebih lagi sejak krisis moneter melanda Indonesia pada 1998 yang menyebabkan beberapa bank terpaksa menghentikan kegiatan usahanya. Dengan terjadinya sederetan krisis global di Amerika dan Eropa sejak 2008, yang memberikan dampak pada industri perbankan Indonesia, peran manajemen risiko terasa lebih penting untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Peranan implementasi manajemen risiko selain sejalan dengan ketentuan regulator, juga memberikan dampak positif bagi internal bank yang bersangkutan untuk menjaga agar bank senantiasa mempunyai daya tahan pada berbagai situasi.

Bank berkepentingan untuk dapat menjawab permasalahan mengenai informasi risiko pada bank masing-masing sebagai berikut :

  • Memahami sepuluh risiko tertinggi yang ada di bank.
  • Parameter yang dapat digunakan secara universal untuk mengukur dan membandingkan setiap jenis risiko.
  • Laporan ringkas yang menunjukkan eksposur dan tren dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
  • Memastikan bahwa bank sudah memenuhi unsur kepatuhan pada kebijakan internal, hukum, dan peraturan perundangan yang berlaku.
  • Kemampuan bank mengidentifikasi kerugian aktual dan potensi kerugian akibat profil risiko yang dimiliki bank.
  • Kebutuhan modal minimum untuk menutupi potensi kerugian dimaksud.
  • Pengukuran kinerja berbasis risiko (risk-adjusted performance measurement- RAPM) sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

Melalui pengelolaan manajemen risiko yang kreatif, perusahaan pasti dapat menjinakkan semua bencana-bencana yang dihasilkan risiko-risiko yang berbahaya, dan perusahaan pasti bisa terhindar dari krisis keuangan, begitupun dengan industri bank.

Sumber :
Buku Manajemen Risiko 3 Oleh Ikatan Bankir Indonesia

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk : penilaian risiko, pengembangan strategis untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Jenis usaha jasa perbankan mengandung beberapa unsur risiko mengingat kontrak antara Bank dengan nasabah mengikat dalam kurun waktu ke depan. Dengan demikian masing-masing pihak memiliki moral hazard untuk tidak memenuhi kewajibannya di masa mendatang atau kondisi external (pasar) berubah ke arah yang merugikan Bank antara lain fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada Bank maupun fluktuasi faktor external perlu dikendalikan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi di Bank. Proses dalam mengendalikan berbagai risiko dimaksud perlu diformalkan dalam management Bank.

Dalam mengurangi krisis perbankan yang terjadi, berikut ini merupakan penerapan yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis perbankan :

  1. Menyusun business plan tahunan untuk masing-masing business unit dengan mengacu kepada arahan dari top management berkaitan dengan sasaran tahunan yang ingin dicapai maupun risiko yang perlu dipertimbangkan.
  2. Menyusun proyeksi risiko yang dengan mengacu kepada business plan serta posisi modal yang diperlukan untuk mendukung dalam pelaksanaan business plan dimaksud.
  3. Menetapkan pendelegasian wewenang kepada setiap business unit yang terlibat untuk menerapkannya serta rambu-rambu yang perlu di patuhi berupad limit-limit risiko agar Bank dapat mengendalikan risiko secara keseluruhan sejalan dengan strategi Bank.
  4. Business unit melaksanakan fungsinya dengan mematuhi limit-limit yang telah ditentukan.
  5. Risk management unit melakukan monitoring atas risiko yang di ekspos oleh masing-masing business unit maupun melakukan konsolidasi terhadap seluruh risiko serta memonitor posisi modal yang tersedia.
  6. Apabila terjadi pelaksanaan yang menyimpang maka perlu dibicarakan pada risk management committee untuk mendapatkan keputusan maupun rekomendasi kepada manajemen puncak.

Sumber :
(http://www.academia.edu/5517593/Manajemen_Risiko_Perbankan)
(https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu dan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia banyak memberikan manfaat dan keuntungan, karena akan sangat membantu untuk menghindari kerugian akibat berbagai risiko yang menimpa. Penerapan manajemen risiko sangat penting dilakukan mengingat implikasinya yang sangat besar bagi perbankan Indonesia.

Bauer dan Ryser (2002) berpendapat bahwa dengan diterapkannya manajemen risiko pada perbankan memberikan keuntungan diantaranya:

  • Bank memiliki ketahanan aset yang lebih lama

  • Bank mampu memonitor informasi dengan mudah sehingga mampu memprediksi berbagai kemungkinan seperti kegagalan kredit dan bank dapat menjadi lebih maksimal untuk melayani nasabah dengan monitoring terhadap risiko yang mungkin terjadi

  • Bank dapat meningkatkan shareholder value-nya

  • Memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang

  • Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi

Penerapan manajemen risiko juga dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Selain keuntungan bagi bank, penerapan manajemen risiko juga menguntungkan bagi otoritas pengawasan bank yang mana dengan penerapan manajemen risiko pada perbankan akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.

Sumber:
jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/476/57/article.pdf