Statistik Durbin-Watson (DW) adalah statistik yang digunakan untuk menguji gangguan yang berhubungan dengan autokorelasi. Jika z, adalah residual dari suatu seri, yaitu perbedaan antara deret aktual dan nilai yang diprediksi oleh regresi pada variabel penjelas, statistik DW diberikan oleh rasio jumlah kuadrat dari perbedaan pertama dalam residual terhadap jumlah kuadrat residu.
Referensi
John Black - A Dictionary of Economics-Oxford University Press (1997)