Apa itu Monte Carlo Simulation dalam Teknik Identifikasi Risiko ?

manajemen_risiko

(Dumm Dumm) #1

Dalam Melakukan identifikasi risiko terdapat banyak teknik dan metode, salah satunya itu terdapat teknik Monte Carlo Simulation, Apa itu Monte Carlo Simulation dan apa kelebihan nya dibanding dengan tenik lain?


(Prakoso Adi Bagaskara) #2

Simulasi Monte Carlo adalah teknik matematika terkomputerisasi yang memungkinkan orang untuk memperhitungkan risiko dalam analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan. Simulasi Monte Carlo melengkapi pembuat keputusan dengan berbagai kemungkinan hasil dan probabilitasnya akan terjadi untuk setiap pilihan tindakan. Hal ini menunjukkan kemungkinan yang sangat ekstrim, output yang dikeluarkan keputusan yang paling konservatif, dan juga dengan semua kemungkinan konsekuensi untuk keputusan di tengah jalan.

Cara Kerja Monte Carlo Simulation


Simulasi Monte Carlo melakukan analisis risiko dengan membangun model hasil yang mungkin dengan mengganti berbagai nilai distribusi probabilitas, untuk setiap faktor yang memiliki ketidakpastian. Ini kemudian menghitung hasil berulang, setiap kali menggunakan nilai acak yang berbeda dari fungsi probabilitas. Tergantung pada jumlah ketidakpastian dan rentang yang ditentukan untuk mereka, simulasi Monte Carlo dapat melibatkan ribuan atau puluhan ribu perhitungan ulang sebelum selesai. Simulasi Monte Carlo menghasilkan distribusi nilai hasil yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan distribusi probabilitas, variabel dapat memiliki probabilitas yang berbeda dari hasil yang berbeda yang terjadi. Distribusi probabilitas adalah cara yang jauh lebih realistis untuk menggambarkan ketidakpastian dalam variabel analisis risiko.

Selama simulasi Monte Carlo, nilai diambil secara acak dari distribusi probabilitas input. Setiap set sampel disebut iterasi, dan hasil yang dihasilkan dari sampel tersebut dicatat. Simulasi Monte Carlo melakukan ini ratusan atau ribuan kali, dan hasilnya adalah distribusi kemungkinan hasil yang mungkin. Dengan cara ini, simulasi Monte Carlo memberikan pandangan yang jauh lebih komprehensif tentang apa yang mungkin terjadi. Ini memberitahu Anda tidak hanya apa yang bisa terjadi, tetapi seberapa besar kemungkinan itu terjadi.

Keunggulan Menggunakan Monte Carlo Simulation
Simulasi Monte Carlo memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan teknik yang lain yaitu :

  • Hasil Probabilistik. Hasilnya menunjukkan tidak hanya apa yang bisa terjadi, tetapi seberapa besar kemungkinan hasilnya.
  • Hasil Grafis. Karena data Monte Carlo menghasilkan simulasi, mudah untuk membuat grafik hasil yang berbeda dan peluang terjadinya. Hal ini penting untuk mengkomunikasikan temuan kepada pemangku kepentingan lainnya.
  • Sensitivitas Analysis. Dalam simulasi Monte Carlo, mudah untuk melihat input mana yang memiliki efek terbesar pada hasil bottom-line.
  • Analisis Skenario, Menggunakan simulasi Monte Carlo, analis dapat melihat secara pasti input mana yang memiliki nilai-nilai bersama ketika hasil tertentu terjadi. Ini sangat berharga untuk analisis lebih lanjut.
  • Korelasi Masukan. Dalam simulasi Monte Carlo, dimungkinkan untuk memodelkan hubungan interdependen antara variabel input. Penting bagi keakuratan untuk mewakili bagaimana yang terjadi pada kenyataannya, ketika beberapa faktor meningkat, yang lain akan naik atau turun sesuai dengan itu.

Referensi :